Seemingly Unrelated Regressions (SUR)
Seemingly Unrelated Regressions, introdusert av Arnold Zellner i 1962, er en systemregresjonsmetode som estimerer flere lineære ligninger samlet når feilleddene deres er korrelerte på tvers av ligninger. Ved å utnytte denne kryss-ligningskorrelasjonen gjennom generaliserte minste kvadraters metode (GLS), er den mer effektiv enn å estimere hver ligning separat med OLS.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Zellner, A. (1962). An Efficient Method of Estimating Seemingly Unrelated Regressions and Tests for Aggregation Bias. Journal of the American Statistical Association, 57(298), 348-368. DOI: 10.1080/01621459.1962.10480664 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Seemingly Unrelated Regressions (SUR). ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/seemingly-unrelated-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regresjon med totrinn minste kvadraters metode (2SLS / IV)Økonometri↔ compare
- Minste kvadraters metode (OLS)Økonometri↔ compare
- Paneldatamodell med faste effekterØkonometri↔ compare
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Økonometri↔ compare
- Trestegs minste kvadraters metode (3SLS)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →