Structural Break Difference GMM
Structural Break Difference GMM utvider Arellano-Bonds differansierte GMM-estimator for dynamiske paneldata til situasjoner der datagenereringsprosessen endrer seg ved ett eller flere ukjente brudd. Ved eksplisitt å inkludere bruddindikatorer eller tillate regimespesifikke parametere, unngår estimatoren skjeve koeffisienter og ugyldige momentbetingelser som oppstår når en strukturell endring ignoreres i en standard differansiert GMM-tilpasning.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/structural-break-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM-estimatorØkonometri↔ compare
- Differanse-GMM (Arellano-Bond-estimatoren)Økonometri↔ compare
- Dynamisk paneldatamodellØkonometri↔ compare
- Strukturell bruddanalyse for paneldataØkonometri↔ compare
- Strukturell brudd System GMMØkonometri↔ compare
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →