Ikke-lineær differanse-GMM
Ikke-lineær differanse-GMM utvider Arellano-Bond differanse-GMM-estimatoren til modeller der det strukturelle forholdet mellom utfallsvariabelen og dens prediktorer er iboende ikke-lineært. Ved førstegangs-differensiering for å eliminere individuelle faste effekter og deretter anvende GMM-momentbetingelser med forsinkede nivåer som instrumenter, estimerer den konsistent parametere i dynamiske panelsettinger uten å kreve en lineær funksjonell form.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 9780262232586
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/nonlinear-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regresjon med totrinn minste kvadraters metode (2SLS / IV)Økonometri↔ compare
- Differanse-GMM (Arellano-Bond-estimatoren)Økonometri↔ compare
- Instrumentelle variabler (IV) metode for kausal inferensHelseøkonomi↔ compare
- Paneldatamodell med faste effekterØkonometri↔ compare
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Økonometri↔ compare
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →