Panel Johansen-kointegrasjonstest
Panel Johansen-kointegrasjonstesten utvider Johansens maksimum-likelihood-rammeverk til paneldata, slik at forskere kan teste om flere ikke-stasjonære variabler deler langsiktige likevektsforhold på tvers av tverrsnittsenheter. Den samler likelihood-ratio-statistikker fra individuelle Johansen-tester og sammenligner det standardiserte gjennomsnittet med en standard normalfordeling, noe som gir større styrke enn enkeltlandsbaserte tilnærminger.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Larsson, R., Lyhagen, J., & Lothgren, M. (2001). Likelihood-based cointegration tests in heterogeneous panels. Econometrics Journal, 4(1), 109–142. DOI: 10.1111/1368-423X.00059 ↗
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/panel-johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Panel ARDL Bounds TestØkonometri↔ compare
- Panel Engle-Granger kointegrasjonstestØkonometri↔ compare
- Panel Granger-kausalitetstestØkonometri↔ compare
- Panel VECM (Panel Vector Error Correction Model)Økonometri↔ compare
- Vektorfeilkorreksjonsmodell (VECM)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →