Fourier Nonlinear ARDL (Fourier NARDL)
Fourier NARDL utvider rammeverket for feilkorreksjonsmodell-basert grensetesting (Nonlinear ARDL, NARDL) ved å legge til Fourier-trigonometriske ledd i feilkorreksjonsligningen, noe som gjør at modellen kan fange opp jevne, gradvise strukturelle brudd i langsiktige relasjoner uten at forskeren trenger å kjenne til eller spesifisere brudd-datoen på forhånd.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Metodekart
Nabolaget av beslektede metoder — velg en node for å utforske.
Kilder
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. link ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/fourier-nardl
Hvilken metode?
Sett denne metoden ved siden av sin nærmeste slektning og les dem side om side — biblioteket legger bøkene på bordet; valget er ditt.
- Arellano-Bond GMM-estimatorØkonometri↔ sammenlign
- Fourier ARDL-grensetestØkonometri↔ sammenlign
- Fourier Engle-Granger kointegrasjonstestØkonometri↔ sammenlign
- Fourier Granger kausalitetstestØkonometri↔ sammenlign
- Ikke-lineær ARDL (NARDL) modellØkonometri↔ sammenlign
- Vektorfeilkorreksjonsmodell (VECM)Økonometri↔ sammenlign
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →