Markov-regimeskiftmodell (MS-AR / MS-VAR)
Markov-regimeskiftmodellen lar parameterne i en tidsserie endre seg probabilistisk på tvers av skjulte regimer styrt av en Markovkjede. Den ble introdusert av Hamilton (1989) og videreutviklet av Kim og Nelson (1999), og den oppdager automatisk konjunktursykler som ekspansjoner og sammentrekninger.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
- Kim, C. J. & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model (MS-AR / MS-VAR). ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/markov-switching
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModellØkonometri↔ compare
- Eksponentiell GARCH (EGARCH)Økonometri↔ compare
- Generalisert Autoregressiv Betinget Heteroskedastisitet (GARCH)Økonometri↔ compare
- Minste kvadraters metode (OLS)Økonometri↔ compare
- Vektorautoregresjon (VAR)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →