Panel KPSS-test (Hadri Panel Stasjonaritetstest)
Panel KPSS-testen, introdusert av Hadri (2000), tester nullhypotesen om at alle serier i et panel er stasjonære mot alternativet om at noen eller alle inneholder en enhetsrot. Den utvider det univariate KPSS-rammeverket til paneldata ved å aggregere individuelle LM-statistikker, og gir høyere styrke enn enhetsrot-tester når de fleste seriene faktisk er stasjonære.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Hadri, K. (2000). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometrics Journal, 3(2), 148-161. DOI: 10.1111/1368-423X.00043 ↗
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/panel-kpss-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) enhetsrot-testØkonometri↔ compare
- Panel ADF-enhetsrot-testØkonometri↔ compare
- PaneldataanalyseØkonometri↔ compare
- Panel Phillips-Perron enhetsrot-testØkonometri↔ compare
- Panel Zivot-Andrews test for enhetsrotØkonometri↔ compare
- Phillips-Perron enhetsrot-testØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →