Robust ARDL-grensetest for kointegrasjon
Den robuste ARDL-grensetesten er en utvidet versjon av Pesaran-Shin-Smith (2001) sin ARDL-grensetesttilnærming som løser dens to viktigste svakheter: størrelsesforvrengning under blandede integrasjonsordener og problemet med degenererte tilfeller. Den introduserer tre separate teststatistikker — en generell F-test og to nye Wald-statistikker for den avhengige og de uavhengige variablene — evaluert mot bootstrap-genererte kritiske verdier.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Sam, C. Y., McNown, R., & Goh, S. K. (2019). An augmented autoregressive distributed lag bounds test for cointegration. Economic Modelling, 80, 130-141. DOI: 10.1016/j.econmod.2018.11.001 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/robust-ardl-bounds-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL grensetest (Pesaran grensetest)Økonometri↔ compare
- Johansen-kointegrasjonstest og Vektor FeilkorreksjonsmodellFinans↔ compare
- Ikke-lineær ARDL (NARDL) modellØkonometri↔ compare
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →