Variansinflasjonsfaktor (VIF)
Variansinflasjonsfaktoren (VIF) er en diagnostisk skalarstatistikk foreslått av Donald Marquardt (1970) som kvantifiserer hvor mye variansen til en estimert regresjonskoeffisient øker på grunn av lineær avhengighet – multikollinearitet – blant prediktorene i en vanlig minste kvadraters modell. Den brukes rutinemessig i økonometri, samfunnsvitenskap og biomedisinsk forskning når analytikere mistenker at to eller flere uavhengige variabler beveger seg tett nok sammen til å destabilisere koeffisientestimater.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Marquardt, D. W. (1970). Generalized inverses, ridge regression, biased linear estimation, and nonlinear estimation. Technometrics, 12(3), 591–612. DOI: 10.1080/00401706.1970.10488699 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 2). Variance Inflation Factor (VIF). ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/variance-inflation-factor
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- KomoreksindeksØkonometri↔ compare
- Minste kvadraters metode (OLS)Økonometri↔ compare
- Ridge RegressionMaskinlæring↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →