ScholarGate
Assistent
Regression modelEconometrics / time series

Fourier OLS (Fourier-Augmentert Minste Kvadraters Metode)

Fourier OLS er en OLS-regresjon utvidet ved å legge til lavfrekvente trigonometriske (sinus og cosinus) termer til regresjonsmatrisen. Disse Fourier-komponentene approksimerer jevne, gradvise strukturelle endringer i regresjonsforholdet over tid uten å kreve kunnskap om antall, tidspunkt eller form på bruddene.

Anvend med EconMindSnartVideoSnartDownload slides

Les hele metoden

Kun for medlemmer

Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.

Logg inn

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Kilder

  1. Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899–906. DOI: 10.1002/jae.751
  2. Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x

Slik siterer du denne siden

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/fourier-ols

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateFourier OLS (Fourier-Augmented Ordinary Least Squares). Hentet 2026-06-15 fra https://scholargate.app/no/econometrics/fourier-ols · Datasett: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026