Fourier OLS (Fourier-Augmentert Minste Kvadraters Metode)
Fourier OLS er en OLS-regresjon utvidet ved å legge til lavfrekvente trigonometriske (sinus og cosinus) termer til regresjonsmatrisen. Disse Fourier-komponentene approksimerer jevne, gradvise strukturelle endringer i regresjonsforholdet over tid uten å kreve kunnskap om antall, tidspunkt eller form på bruddene.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899–906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/fourier-ols
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Fourier ARDL-grensetestØkonometri↔ compare
- Fourier Granger kausalitetstestØkonometri↔ compare
- Ikke-lineær OLS (Ikke-lineær minste kvadraters metode)Økonometri↔ compare
- Minste kvadraters metode (OLS)Økonometri↔ compare
- Strukturelt brudd OLSØkonometri↔ compare
- OLS med tidsvarierende parametere (TVP-OLS)Økonometri↔ compare
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →