Giacomini-White-testen for betinget prediktiv evne
Giacomini-White (GW)-testen, introdusert av Raffaella Giacomini og Halbert White i 2006, evaluerer om to konkurrerende prognosemetoder har lik betinget prediktiv evne gitt informasjon tilgjengelig på tidspunktet for prognosen. I motsetning til ubetingede tester som Diebold-Mariano-testen, spør den om én metode systematisk overgår den andre under spesifikke økonomiske eller markedsforhold, noe som gjør den spesielt nyttig for praktikere som trenger tilstandsavhengige prognose-sammenligninger.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Giacomini, R., & White, H. (2006). Tests of conditional predictive ability. Econometrica, 74(6), 1545–1578. DOI: 10.1111/j.1468-0262.2006.00718.x ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 2). Giacomini-White Test of Conditional Predictive Ability. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/giacomini-white-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Diebold-Mariano-test for lik prediksjonsnøyaktighetØkonometri↔ compare
- Modellkonfidenssettet (MCS)Økonometri↔ compare
- Tidsserie-kryssvalidering (rullerende/ekspanderende vindu)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →