Strukturell brudd MA-modell
En tidsseriemodell for glidende gjennomsnitt (MA) utvidet for å imøtekomme ett eller flere strukturelle brudd — brå skift i gjennomsnittet, variansen eller MA-koeffisientene som forekommer på kjente eller ukjente brudd datoer. Å ignorere strukturelle brudd i en MA-prosess blåser opp prognosefeil og forvrenger slutninger om feildynamikken.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Moving Average Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/structural-break-ma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA-modell (Autoregressiv Integrert Glidende Gjennomsnitt)Økonometri↔ compare
- Moving Average (MA)-modellØkonometri↔ compare
- Strukturell brudd AR-modellØkonometri↔ compare
- Strukturell brudd ARIMA-modellØkonometri↔ compare
- Zivot-Andrews strukturelt brudd-testØkonometri↔ compare
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →