ScholarGate
Assistent
Regression modelEconometrics / time series

Fourier WLS (Fourier Fleksibel Minste Kvadraters Metode)

Fourier WLS er en tidsserie-regresjonsteknikk som inkorporerer lavfrekvente Fourier trigonometriske ledd i et vektet minste kvadraters rammeverk for å fange opp jevne, gradvise strukturelle brudd i gjennomsnitt eller trender uten at forskeren trenger å forhåndsspesifisere deres sted, tidspunkt eller antall.

Anvend med EconMindSnartVideoSnartLast ned lysbilder

Les hele metoden

Kun for medlemmer

Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.

Logg inn

Metodekart

Nabolaget av beslektede metoder — velg en node for å utforske.

Fourier WLS (Fourier Fleksibel Minste Kvadraters Metode)
Minste kvadraters metode…

Kilder

  1. Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x
  2. Gallant, A. R. (1984). The Fourier flexible form. American Journal of Agricultural Economics, 66(2), 204–208. DOI: 10.2307/1241043

Slik siterer du denne siden

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Flexible Weighted Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/fourier-wls

Hvilken metode?

Sett denne metoden ved siden av sin nærmeste slektning og les dem side om side — biblioteket legger bøkene på bordet; valget er ditt.

Sammenlign side om side
ScholarGateFourier WLS (Fourier Flexible Weighted Least Squares). Hentet 2026-06-15 fra https://scholargate.app/no/econometrics/fourier-wls · Datasett: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026