Fourier WLS (Fourier Fleksibel Minste Kvadraters Metode)
Fourier WLS er en tidsserie-regresjonsteknikk som inkorporerer lavfrekvente Fourier trigonometriske ledd i et vektet minste kvadraters rammeverk for å fange opp jevne, gradvise strukturelle brudd i gjennomsnitt eller trender uten at forskeren trenger å forhåndsspesifisere deres sted, tidspunkt eller antall.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Metodekart
Nabolaget av beslektede metoder — velg en node for å utforske.
Kilder
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Gallant, A. R. (1984). The Fourier flexible form. American Journal of Agricultural Economics, 66(2), 204–208. DOI: 10.2307/1241043 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Flexible Weighted Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/fourier-wls
Hvilken metode?
Sett denne metoden ved siden av sin nærmeste slektning og les dem side om side — biblioteket legger bøkene på bordet; valget er ditt.
Sammenlign side om side →Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →