Fourier Arellano-Bond GMM
Fourier Arellano-Bond GMM er en dynamisk panel-estimator som utvider det klassiske Arellano-Bond first-differenced GMM-rammeverket med Fourier trigonometriske ledd for å fange opp jevne, gradvise strukturelle brudd i tidsdimensjonen. Den håndterer endogenitet gjennom lagged-level instrumenter, samtidig som den forblir robust mot ukjente ikke-lineære trender som standard differens GMM ignorerer.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Gallant, A. R. (1981). On the bias in flexible functional forms and an essentially unbiased form: The Fourier flexible form. Journal of Econometrics, 15(2), 211-245. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90115-9 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Arellano-Bond Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/fourier-arellano-bond-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Dynamisk paneldatamodellØkonometri↔ compare
- Paneldatamodell med faste effekterØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →