Panel System GMM (Blundell-Bond-estimator)
Panel System GMM er en to-lignings GMM-estimator for dynamiske paneldata som stabler differensiert ligning (ved bruk av forsinkede nivåer som instrumenter) med nivå-ligningen (ved bruk av forsinkede differanser som instrumenter). Utviklet av Blundell og Bond (1998) på grunnlag av Arellano og Bover (1995), er det det foretrukne verktøyet når den forsinkede avhengige variabelen er svært persistent eller individuelle effekter er store.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+5 more
Kilder
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Arellano, M., & Bover, O. (1995). Another look at the instrumental variable estimation of error-components models. Journal of Econometrics, 68(1), 29–51. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01642-D ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Panel System Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/panel-system-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM-estimatorØkonometri↔ compare
- Differanse-GMM (Arellano-Bond-estimatoren)Økonometri↔ compare
- Arellano-Bond GMM-estimator for panelerØkonometri↔ compare
- Dynamisk paneldatamodellØkonometri↔ compare
- Panel Fixed Effects-modellØkonometri↔ compare
- Panelmodell med tilfeldige effekterØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →