Strukturell brudd ADF-test for enhetsrot
Den strukturelle brudd ADF-testen for enhetsrot utvider standard Augmented Dickey-Fuller-test for å tillate ett eller flere diskrete skift i nivået eller trenden til en tidsserie. Fordi ignorering av et strukturelt brudd blåser opp den tilsynelatende persistensen til en serie, forhindrer denne testen falsk aksept av enhetsrot-nullhypotesen når serien faktisk er stasjonær rundt et skiftende gjennomsnitt eller trend.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/structural-break-adf-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) enhetsrot-testØkonometri↔ compare
- Phillips-Perron enhetsrot-testØkonometri↔ compare
- Strukturell brudd Granger-kausalitetØkonometri↔ compare
- KPSS-test med strukturelle bruddØkonometri↔ compare
- Phillips-Perron-testen for strukturelle bruddØkonometri↔ compare
- Zivot-Andrews strukturelt brudd-testØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →