Panel ARMA-modell
Panel ARMA-modellen utvider det klassiske Autoregressive Moving Average (ARMA)-rammeverket til paneldata, og tillater at hver tverrsnittsenhet bærer en individuell effekt mens feildynamikken innen enheten følger en ARMA(p, q)-prosess. Den fanger både autokorrelasjon og glidende gjennomsnittsavhengighet i panelresidualer, og gir effektive estimater når feilstrukturen er korrekt spesifisert.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Baltagi, B. H. (2008). Econometric Analysis of Panel Data (4th ed.). John Wiley & Sons. ISBN: 978-0470518861
- Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data (2nd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-0521522717
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/panel-arma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARMA-modell (Autoregressiv glidende gjennomsnitt)Økonometri↔ compare
- Panel Autoregressiv (Panel AR) ModellØkonometri↔ compare
- PaneldataanalyseØkonometri↔ compare
- Panel Fixed Effects-modellØkonometri↔ compare
- Vektorautoregresjon (VAR)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →