Moving Average (MA)-modell

Moving Average-modellen av orden q – skrevet MA(q) – uttrykker den nåværende verdien av en tidsserie som en lineær kombinasjon av nåværende og tidligere tilfeldige sjokk (innovasjoner). I motsetning til AR-modellen, som bruker forsinkede verdier av selve serien, bruker MA-modellen forsinkede feilledd, noe som gjør den velegnet til å fange opp kortvarige forstyrrelser som forsvinner over q perioder.