Panel DCC-GARCH-modell
Panel DCC-GARCH-modellen utvider Engle (2002) sin Dynamic Conditional Correlation GARCH-rammeverk til paneldatainnstillinger, og modellerer samlet tidsvarierende volatilitet og kryss-seksjonelle korrelasjoner på tvers av flere enheter (land, firmaer eller eiendeler) over tid. Den tillater parvise korrelasjoner å variere dynamisk som respons på markedssjokk, samtidig som den opprettholder sparsommelighet via en to-trinns estimering.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroscedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Engle, R. F., & Sheppard, K. (2001). Theoretical and empirical properties of dynamic conditional correlation multivariate GARCH. NBER Working Paper 8554. National Bureau of Economic Research. link ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/panel-dcc-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-GARCH-modellen (Dynamic Conditional Correlation)Økonometri↔ compare
- Panel EGARCHØkonometri↔ compare
- Panel GARCH-modellØkonometri↔ compare
- Panel TGARCH (Threshold GARCH for Panel Data)Økonometri↔ compare
- Vektorautoregresjon (VAR)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →