Robust Zivot-Andrews-test
Den robuste Zivot-Andrews-testen utvider den klassiske Zivot-Andrews (1992) enhetsrot-testen for å gi pålitelig inferens når feilleddet kan være heteroskedastisk eller ikke-normalt. Den tester om en tidsserie har en enhetsrot samtidig som den endogent identifiserer ett enkelt strukturelt brudd i nivået, trenden eller begge deler, uten at forskeren trenger å forhåndsspesifisere brudd datoen.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Zivot-Andrews test. Wikipedia. link ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/robust-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bai-Perron multiple strukturelle brudd-testØkonometri↔ compare
- Lee-Strazicich LM-enhetstest med to strukturelle bruddØkonometri↔ compare
- Lumsdaine-Papell-testen for enhetsrot med to strukturelle bruddØkonometri↔ compare
- Phillips-Perron (PP) enhetsrot-testØkonometri↔ compare
- Zivot-Andrews enhetsrot-test med ett strukturelt bruddØkonometri↔ compare
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →