Panel Generalized Least Squares (Panel GLS)
Panel GLS er en regresjonsmetode for longitudinelle data som eksplisitt modellerer den ikke-sfæriske feilstrukturen – heteroskedastisitet på tvers av enheter og seriell korrelasjon innenfor enheter – for å oppnå effektive koeffisientestimater. I motsetning til OLS, vekter den observasjoner med inversen av feilkovariansmatrisen, og gir den beste lineære forventningsrette estimatoren (Best Linear Unbiased Estimator, BLUE) når feilstrukturen er korrekt spesifisert.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Metodekart
Nabolaget av beslektede metoder — velg en node for å utforske.
Kilder
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
- Baltagi, B. H. (2021). Econometric Analysis of Panel Data (6th ed.). Springer. ISBN: 978-3030538002
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/panel-gls
Hvilken metode?
Sett denne metoden ved siden av sin nærmeste slektning og les dem side om side — biblioteket legger bøkene på bordet; valget er ditt.
- Panel Fixed Effects-modellØkonometri↔ sammenlign
- Panel OLS (Pooled Ordinary Least Squares)Økonometri↔ sammenlign
- Panelmodell med tilfeldige effekterØkonometri↔ sammenlign
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →