Goldfeld-Quandt-testen for heteroskedastisitet
Goldfeld-Quandt-testen, introdusert av Stephen Goldfeld og Richard Quandt i 1965, er en klassisk diagnostisk prosedyre for å oppdage heteroskedastisitet i OLS-regresjon. Den opererer ved å sortere observasjoner etter en variabel som mistenkes å drive variansen, utelate en sentral blokk, tilpasse separate regresjoner på de to halvsamplene, og sammenligne deres residualvarianser via et F-forhold. Testen er spesielt godt egnet for situasjoner der feilvariansen antas å øke eller minke monotont med en observert regresjonsvariabel.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Goldfeld, S. M., & Quandt, R. E. (1965). Some tests for homoscedasticity. Journal of the American Statistical Association, 60(310), 539–547. DOI: 10.1080/01621459.1965.10480811 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 2). Goldfeld-Quandt Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/goldfeld-quandt-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Breusch-Pagan-test for heteroskedastisitetØkonometri↔ compare
- Vektet minste kvadraters metode (WLS)Statistikk↔ compare
- Whites test for heteroskedasticitetØkonometri↔ compare
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →