Kvantil-VAR
Kvantil-VAR estimerer impulsresponser for multivariate systemer betinget på ulike kvantiler av fordelingen, og avslører hvordan sjokk forplanter seg heterogent på tvers av den betingede fordelingen. Introdusert av Koenker og Xiao (2006) og anvendt på risikomåling av White et al. (2015), avdekker den haleatferd og smitteeffekter som er usynlige for gjennomsnittsbasert VAR-analyse. Dette er essensielt for risikostyring og for å forstå hvordan kriser forplanter seg annerledes enn i normale tider.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Koenker, R., & Xiao, Z. (2006). Quantile autoregression. Journal of the American Statistical Association, 101(475), 980-990. DOI: 10.1198/016214506000000672 ↗
- White, H., Kim, T. H., & Manganelli, S. (2015). VAR for VaR: Measuring tail dependence using multivariate regression quantiles. Journal of Econometrics, 187(1), 169-188. DOI: 10.1016/j.jeconom.2015.02.004 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Quantile Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/quantile-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- KrysskvantilogramØkonometri↔ compare
- Metode for momentkvantilsregresjonØkonometri↔ compare
- Quantile ARDLØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →