Ikke-lineær VAR-modell
NLVAR-modellen (Nonlinear VAR) utvider standard vektorautoregresjon ved å tillate at de dynamiske sammenhengene blant flere tidsserier skifter eller endres jevnt avhengig av en observert terskelvariabel, en latent regime-tilstand eller en jevn overgangsfunksjon. Den brukes når økonomiske systemer utviser asymmetriske responser, regimeskifter eller tilstandsavhengig dynamikk som en lineær VAR ikke kan fange opp.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Tsay, R. S. (1998). Testing and modeling multivariate threshold models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188–1202. DOI: 10.1080/01621459.1998.10473779 ↗
- Krolzig, H.-M. (1997). Markov-Switching Vector Autoregressions: Modelling, Statistical Inference, and Application to Business Cycle Analysis. Springer. ISBN: 978-3540628644
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/nonlinear-var-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Ikke-lineær ARDL (NARDL) modellØkonometri↔ compare
- Strukturell Vektor Autoregresjon (SVAR)Økonometri↔ compare
- Vektorautoregresjon (VAR)Økonometri↔ compare
- Vektorfeilkorreksjonsmodell (VECM)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →