Hodrick-Prescott-filteret: Trend-syklusdekomponering for makroøkonomiske tidsserier
Hodrick-Prescott-filteret (HP-filteret) er en teknikk for regularisert minste kvadraters metode som brukes i makroøkonomi og empirisk finans for å dekomponere en tidsserie i en jevn langsiktig trendkomponent og en kortsiktig sykluskomponent. Det ble introdusert av Hodrick og Prescott (1997) ved bruk av amerikanske konjunkturdata fra etterkrigstiden, og har blitt et av de mest anvendte filtrene i konjunkturanalyse, forskning på pengepolitikk og anvendt ekonometri.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Hodrick, R. J., & Prescott, E. C. (1997). Postwar U.S. business cycles: An empirical investigation. Journal of Money, Credit and Banking, 29(1), 1–16. DOI: 10.2307/2953682 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 2). Hodrick-Prescott Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/hp-filter
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Baxter-King båndpassfilterØkonometri↔ compare
- Tilstandsrommodell (Kalmanfilter)Økonometri↔ compare
- STL-dekomponering: Sesong-trend-dekomponering ved bruk av LoessØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →