System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)
System GMM er en generalisert momentmetode-estimator for dynamiske panelmodeller som inneholder en etterslepende avhengig variabel. Introdusert av Blundell og Bond (1998), bygget på Arellano og Bover, utvider den den differensierte ligningen fra den tidligere differanse-GMM (Arellano-Bond) med ligningen i nivåer for å gi konsistente estimater når N er stor og T er liten.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Metodekart
Nabolaget av beslektede metoder — velg en node for å utforske.
+7 til
Kilder
- Arellano, M. & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R. & Bond, S. (1998). Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Roodman, D. (2009). How to Do xtabond2: An Introduction to Difference and System GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). System Generalized Method of Moments Estimator (Arellano-Bover / Blundell-Bond). ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/system-gmm
Hvilken metode?
Sett denne metoden ved siden av sin nærmeste slektning og les dem side om side — biblioteket legger bøkene på bordet; valget er ditt.
- Minste kvadraters metode (OLS)Økonometri↔ sammenlign
- Paneldatamodell med faste effekterØkonometri↔ sammenlign
- Panel Vector Autoregression (Panel VAR)Økonometri↔ sammenlign
- Paneldatamodell med tilfeldige effekterØkonometri↔ sammenlign
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →