Panel Toda-Yamamoto kausalitetstest
Panel Toda-Yamamoto (PTY) kausalitetstest utvider Toda-Yamamoto modifiserte Wald-tilnærmingen til paneldata, og lar forskere teste Granger ikke-kausalitet på tvers av flere tverrsnittsenheter uten å kreve forhåndstesting for kointegrasjon eller pålegge en felles kausalitetsretning på alle enheter.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Konya, L. (2006). Exports and growth: Granger causality analysis on OECD countries with a panel data approach. Economic Modelling, 23(6), 978-992. DOI: 10.1016/j.econmod.2006.04.008 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Toda-Yamamoto Granger Non-Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/panel-toda-yamamoto-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Granger-kausalitetstestØkonometri↔ compare
- Panel Granger-kausalitetstestØkonometri↔ compare
- Panel Johansen-kointegrasjonstestØkonometri↔ compare
- Panel VECM (Panel Vector Error Correction Model)Økonometri↔ compare
- Toda-Yamamoto-kausalitetstestØkonometri↔ compare
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →