Ikke-lineær generalisert minste kvadraters metode (NGLS)
Ikke-lineær generalisert minste kvadraters metode utvider det klassiske GLS-rammeverket til regresjonsmodeller der middelverdifunksjonen er ikke-lineær i parametrene. Den tar hensyn til ikke-sfæriske feil – heteroskedastisitet eller autokorrelasjon – ved å forhånd-vekte det ikke-lineære objektivet med en estimert feilkovariansmatrise, noe som gir konsistente og asymptotisk effektive estimater.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Gallant, A. R. (1987). Nonlinear Statistical Models. Wiley. ISBN: 978-0471802600
- Davidson, R., & MacKinnon, J. G. (2004). Econometric Theory and Methods. Oxford University Press. link ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/nonlinear-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Generalisert momentmetode (GMM) – estimeringØkonometri↔ compare
- Seemingly Unrelated Regressions (SUR)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →