Robust ARCH-modell

Den robuste ARCH-modellen utvider det klassiske rammeverket for autoregressiv betinget heteroskedastisitet ved å erstatte standard estimering med maksimal sannsynlighet med robuste alternativer som nedvekter eller eliminerer innflytelsen fra uteliggere. Dette gjør volatilitetsestimater motstandsdyktige mot ekstreme observasjoner som ofte forurenser finansielle og makroøkonomiske tidsserier.