Ikke-lineær KPSS-test
Den ikke-lineære KPSS-testen utvider den klassiske Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin stasjonaritetstesten ved å modellere ukjente glatte strukturelle brudd i den deterministiske trenden ved hjelp av en Fourier-approksimasjon. Under nullhypotesen er serien stasjonær rundt en fleksibel ikke-lineær trend, og beskytter mot falske enhetsrotfunn forårsaket av regimeskifter eller gradvise overganger.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/nonlinear-kpss-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) enhetsrot-testØkonometri↔ compare
- KPSS-stasjonaritetstestØkonometri↔ compare
- Zivot-Andrews enhetsrot-test med ett strukturelt bruddØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →