ScholarGate
Assistent
Regression model

ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) Modell

ARIMA er en univariat tidsserieprognosemodell som kombinerer autoregressive, integrerte (differensiering) og glidende gjennomsnittskomponenter for å forutsi en enkelt kontinuerlig serie fra sin egen fortid. Den er sentral i Box-Jenkins-metodikken beskrevet i Box, Jenkins, Reinsel & Ljung's Time Series Analysis (5. utg., 2015).

Anvend med EconMindSnartVideoSnartDownload slides

Les hele metoden

Kun for medlemmer

Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.

Logg inn

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) Modell
Enkel og dobbel eksponen…Generalisert Autoregress…Minste kvadraters metode…SARIMA (Seasonal ARIMA)Vektor Autoregression (V…Augmented Dickey-Fuller…Autoformer: Transformer…Bayesianske strukturelle…Breusch-Godfrey LM-test…Kointegrasjonstest (Joha…

+39 more

Kilder

  1. Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021

Slik siterer du denne siden

ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/arima

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Referert av

Augmented Dickey-Fuller (ADF) enhetsrot-testAutoformer: Transformer for Decomposing Long-Term TidsserierprognoserBayesianske strukturelle tidsserierBreusch-Godfrey LM-test for seriell korrelasjonKointegrasjonstest (Johansen / Engle-Granger)Conditional Value-at-RiskKonform prediksjon for tidsserieprognoserCrostons metode for intermitterende etterspørselDCC-GARCH (dynamisk betinget korrelasjon)DeepARDLinear: Dekomponerende lineær modell for tidsserieprognoserEksponentiell GARCH (EGARCH)ETS: Feil, Trend, SesongglattingEnkel og dobbel eksponentiell glatting (SES / Holt)Ekstremverdi-teori (EVT)Generalisert Autoregressiv Betinget Heteroskedastisitet (GARCH)GARCH-modell (volatilitetsprognoser)GJR-GARCH (Asymmetrisk GARCH)GM(1,1) grå prognosemodellHolt-Winters trippel eksponentiell glattingInformerJohansen-kointegrasjonstest og Vektor FeilkorreksjonsmodellKalmanfilterKPSS-stasjonaritetstestLee-Carter-modellenLjung-Box Q-test for autokorrelasjonLanghukommelsesmodeller (ARFIMA, FIGARCH)Markov-regimeskiftmodell (MS-AR / MS-VAR)Gjennomsnitt-varians porteføljeoptimalisering (Markowitz)MIDAS-regresjon: Prognostisering på tvers av blandede datafrekvenserN-BEATSN-HiTSPatchTSTPhillips-Perron (PP) enhetsrot-testRealisert volatilitet og HAR-modellenSARIMAXTilstandsrommodell (Kalmanfilter)STL-dekomponering: Sesong-trend-dekomponering ved bruk av LoessStrukturell tidsseriemodell (Grunnleggende strukturell modell)TBATSTidsmessig fusjonstransformatorTheta-metodenTidsserie-kryssvalidering (rullerende/ekspanderende vindu)Value at Risk (VaR)Vektor Autoregression (VAR)-modellVektor feilkorreksjonsmodell (VECM)X-13ARIMA-SEATS Sesongjustering

Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →

ScholarGate — ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average Model). Hentet 2026-06-15 fra https://scholargate.app/no/econometrics/arima · Datasett: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026