Tidsvarierende parameter Johansen-kointegrasjon
Tidsvarierende parameter (TVP) Johansen-kointegrasjon utvider det klassiske Johansen-rammeverket ved å tillate at de kointegrerende vektorene og justeringshastighetene utvikler seg over tid. Den er designet for integrerte multivariate tidsserier hvis langsiktige likevektsrelasjoner er utsatt for strukturelle endringer, regimeskifter eller gradvis parameterdrift, noe som er vanlig i makroøkonomiske og finansielle data.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Park, J. Y., & Hahn, S. B. (1999). Cointegrating regressions with time varying coefficients. Econometric Theory, 15(5), 664–703. DOI: 10.1017/S0266466699155026 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Johansen Cointegration. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/time-varying-parameter-johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →