Tidsvarierende parameter autoregressiv modell (TVP-AR)
Den tidsvarierende parameter autoregressive (TVP-AR) modellen utvider den klassiske AR-modellen ved å la dens autoregressive koeffisienter drive over tid, typisk som en tilfeldig vandring. Modellen er formulert som et tilstandsromsystem, og fanger opp gradvis strukturell endring i dynamikken til en univariat tidsserie uten å pålegge en fast brudddato.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Cogley, T., & Sargent, T. J. (2005). Drifts and volatilities: Monetary policies and outcomes in the post WWII US. Review of Economic Dynamics, 8(2), 262-302. DOI: 10.1016/j.red.2004.10.009 ↗
- Kim, C.-J., & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/time-varying-parameter-ar-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA-modell (Autoregressiv Integrert Glidende Gjennomsnitt)Økonometri↔ compare
- Kalman-filteretBayesiansk↔ compare
- Tilstandsrommodell (Kalmanfilter)Økonometri↔ compare
- Stokastisk volatilitetsmodell (Heston)Finans↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →