Bayesiansk ADF-enhetsrot-test
Den Bayesianske Augmented Dickey-Fuller (BADF) enhetsrot-testen omformulerer den klassiske ADF-testen innenfor et Bayesiansk rammeverk. I stedet for å beregne en frekventistisk p-verdi, kvantifiserer den bevis for eller imot en enhetsrot ved å sammenligne posterior-sannsynligheter eller Bayes-faktorer under nullhypotesen (enhetsrot) og alternativhypotesen (stasjonaritet), og inkorporerer a priori-tro om autoregresjonsparameteren.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Sims, C. A., & Uhlig, H. (1991). Understanding unit rooters: A helicopter tour. Econometrica, 59(6), 1591–1599. DOI: 10.2307/2938280 ↗
- Koop, G., Osiewalski, J., & Steel, M. F. J. (1992). Bayesian analysis of long-run multipliers in cointegrating models. Journal of Econometrics, 54(1–3), 27–44. link ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/bayesian-adf-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) enhetsrot-testØkonometri↔ compare
- Bayesian ARDL Bounds TestØkonometri↔ compare
- Bayesian VAR-modell (BVAR)Økonometri↔ compare
- Bayesiansk Vektor Feilkorreksjonsmodell (Bayesian VECM)Økonometri↔ compare
- Phillips-Perron enhetsrot-testØkonometri↔ compare
- Zivot-Andrews strukturelt brudd-testØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →