Fourier Random Effects Model
Fourier Random Effects-modellen utvider standard random effects panel-estimator ved å inkludere trigonometriske (Fourier) termer for å approksimere jevn, gradvis strukturell endring i tidstrender eller skjæringspunkter. Den beholder GLS-effektivitetsfordelene til random effects-estimatoren, samtidig som den lar parametere skifte kontinuerlig over tid uten å kreve kjennskap til eksakte brudd-datoer.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationary test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-199. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Flexible Form Random Effects Panel Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/fourier-random-effects-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Fourier-modell med faste effekterØkonometri↔ compare
- Fourier-paneldataanalyseØkonometri↔ compare
- Panelmodell med tilfeldige effekterØkonometri↔ compare
- Strukturell brudd-modell med tilfeldige effekterØkonometri↔ compare
- Tidsvarierende parametermodell med tilfeldige effekterØkonometri↔ compare
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →