Ramsey RESET-testen for funksjonell form
Ramsey RESET-testen, foreslått av James Ramsey i 1969, er en generell test for feilspesifisering av funksjonell form i en lineær regresjon – for utelatte ikke-lineære sammenhenger mellom responsen og regresjonsvariablene. Den legger til potenser av de tilpassede verdiene til modellen og sjekker om de signifikant forbedrer tilpasningen; hvis de gjør det, har den opprinnelige lineære spesifikasjonen etterlatt systematisk struktur uforklart.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Ramsey, J. B. (1969). Tests for specification errors in classical linear least-squares regression analysis. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 31(2), 350–371. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1969.tb00796.x ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 2). Ramsey Regression Equation Specification Error Test (RESET). ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/ramsey-reset-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Multippel lineær regresjonStatistikk↔ compare
- Minste kvadraters metode (OLS)Økonometri↔ compare
- PolynomregresjonStatistikk↔ compare
- Whites test for heteroskedasticitetØkonometri↔ compare
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →