PANIC Test: Panel Unit Root Analysis with Common Factor Decomposition
PANIC (Panel Analysis of Non-stationarity in Idiosyncratic and Common Components) er en andre-generasjons panel enhetsrot-test introdusert av Bai og Ng (2004). Den dekomponerer hver panelserie i felles faktorer og idiosynkratiske komponenter, og tester deretter for enhetsrøtter i hver del separat, noe som gjør den robust mot kryss-seksjonell avhengighet — en kritisk begrensning av første-generasjons tester som IPS eller LLC.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Bai, J., & Ng, S. (2004). A PANIC attack on unit roots and cointegration. Econometrica, 72(4), 1127–1177. DOI: 10.1111/j.1468-0262.2004.00528.x ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 2). PANIC: Panel Analysis of Non-stationarity in Idiosyncratic and Common Components. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/panic-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Tverrsnittsforsterket Dickey-Fuller (CADF)-testØkonometri↔ compare
- CIPS-testenØkonometri↔ compare
- Dynamisk faktormodellØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →