ETS: Feil, Trend, Sesongglatting
ETS er et omfattende glattingsrammeverk som automatisk velger additive eller multiplikative kombinasjoner av feil (E), trend (T) og sesongkomponenter (S) i en tidsserie. Formalisert som en innovasjons-tilstandsrommodell av Hyndman, Koehler, Ord og Snyder i 2008, forener og generaliserer den Holt-Winters-familien av prognosemetoder.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Hyndman, R. J., Koehler, A. B., Ord, J. K. & Snyder, R. D. (2008). Forecasting with Exponential Smoothing: The State Space Approach. Springer. DOI: 10.1007/978-3-540-71918-2 ↗
- Hyndman, R. J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Error, Trend, Seasonal (ETS) Exponential Smoothing. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/ets-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModellØkonometri↔ compare
- Enkel og dobbel eksponentiell glatting (SES / Holt)Økonometri↔ compare
- Holt-Winters trippel eksponentiell glattingØkonometri↔ compare
- Tilstandsrommodell (Kalmanfilter)Økonometri↔ compare
- Strukturell tidsseriemodell (Grunnleggende strukturell modell)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →