Maki kointegrasjonstest
Maki-kointegrasjonstesten utvider kointegrasjonstesting til å tillate et ukjent antall endogent bestemte strukturelle brudd i den kointegrerende relasjonen. Introdusert av Maki (2012), bygger den på Gregory og Hansen (1996), og muliggjør deteksjon av kointegrasjon selv når relasjoner skifter på grunn av politiske endringer, institusjonelle reformer eller fundamentale regimeskifter. Dette er essensielt for anvendt tidsserieanalyse der strukturelle endringer er vanlige.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Maki, D. (2012). Tests for cointegration allowing for an unknown number of breaks. Economic Modelling, 29(5), 2011-2015. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.04.022 ↗
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Maki Cointegration Test with Multiple Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/maki-cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kryss-snitt ARDLØkonometri↔ compare
- Panel DF-GLSØkonometri↔ compare
- Panel KSSØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →