Tidsserie-kryssvalidering (rullerende/ekspanderende vindu)
Tidsserie-kryssvalidering er en resamplingprosedyre designet for sekvensielt ordnede data. I stedet for å tilfeldig partisjonere observasjoner — noe som ville ødelegge temporal struktur og introdusere datalekkasje — flytter den et prognoseopphav ett trinn om gangen, tilpasser en modell på alle tidligere data opp til det opphavet og evaluerer den på den umiddelbart følgende perioden utenfor utvalget. Økonomer, finansanalytikere og meteorologer bruker den når et ærlig, operasjonelt realistisk estimat av prediktiv nøyaktighet er nødvendig for en tidsordnet prosess.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Bergmeir, C., & Benítez, J. M. (2012). On the use of cross-validation for time series predictor evaluation. Information Sciences, 191, 192–213. DOI: 10.1016/j.ins.2011.12.028 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 2). Time-Series Cross-Validation (Rolling/Expanding Window). ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/ts-cross-validation
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModellØkonometri↔ compare
- Bootstrap-inferensStatistikk↔ compare
- Diebold-Mariano-test for lik prediksjonsnøyaktighetØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →