Theta-metoden
Theta-metoden er en univariat tidsseriemodell for prognoser, introdusert av Assimakopoulos og Nikolopoulos i 2000. Den dekomponerer en serie i to theta-linjer som fanger dens langsiktige trend og dens kortsiktige dynamikk, prognostiserer hver linje separat, og kombinerer dem ved et vektet gjennomsnitt. Dens enkelhet og nøyaktighet gjorde den til vinneren av M3-prognosekonkurransen.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Assimakopoulos, V. & Nikolopoulos, K. (2000). The Theta Model: A Decomposition Approach to Forecasting. International Journal of Forecasting, 16(4), 521-530. DOI: 10.1016/S0169-2070(00)00066-2 ↗
- Makridakis, S. & Hibon, M. (2000). The M3-Competition: Results, Conclusions and Implications. International Journal of Forecasting, 16(4), 451-476. DOI: 10.1016/S0169-2070(00)00057-1 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Theta Method for Time Series Forecasting. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/theta-method
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModellØkonometri↔ compare
- ETS: Feil, Trend, SesongglattingØkonometri↔ compare
- Holt-Winters trippel eksponentiell glattingØkonometri↔ compare
- Minste kvadraters metode (OLS)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →