Regression model
Kointegrasjonstest (Johansen / Engle-Granger)
Kointegrasjonstesten undersøker om ikke-stasjonære tidsserier som hver inneholder en enhetsrot, deler et stabilt langsiktig likevektsforhold. Den enkle lignings residualtilnærmingen ble introdusert av Engle og Granger (1987), og systembasert rangtilnærming av Johansen (1988).
Les hele metoden
Kun for medlemmer
Logg innLogg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Kilder
- Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3), 231-254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
- Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Cointegration Test (Johansen / Engle-Granger). ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL grensetest (Pesaran grensetest)Økonometri↔ compare
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModellØkonometri↔ compare
- Granger-kausalitetstestØkonometri↔ compare
- Vektor Autoregression (VAR)-modellØkonometri↔ compare
- Vektor feilkorreksjonsmodell (VECM)Økonometri↔ compare
Referert av
Augmented Dickey-Fuller (ADF) enhetsrot-testFourier Hausman-testGranger-kausalitetstestGregory-Hansen kointegrasjonstest med regimeskifteHatemi-J kointegrasjonstest med to regimeskifterKPSS-stasjonaritetstestIkke-lineær Toda-Yamamoto kausalitetstestPhillips-Ouliaris residualbaserte kointegrasjonstestPhillips-Perron (PP) enhetsrot-testRobust Granger kausalitetstest
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →