Anderson-Hsiao instrumentvariabelskattingsmetode
Anderson-Hsiao IV-estimatoren er en metode for konsistent estimering av dynamiske paneldatamodeller som inkluderer en lagget avhengig variabel som en regresjonsprediktor. Den ble foreslått av Theodore Anderson og Cheng Hsiao i 1981, og løser Nickell-skjevheten som oppstår når faste effekter elimineres ved første-differensiering, ved å instrumentere den differensierte laggede avhengige variabelen med sin egen andre lag i nivåer eller differanser.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Anderson, T. W., & Hsiao, C. (1981). Estimation of dynamic models with error components. Journal of the American Statistical Association, 76(375), 598–606. DOI: 10.1080/01621459.1981.10477691 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 2). Anderson-Hsiao Instrumental Variables Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/anderson-hsiao
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Instrumentelle variabler (IV) metode for kausal inferensHelseøkonomi↔ compare
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →