ScholarGate
Assistent
Regression modelDynamic panel

Anderson-Hsiao instrumentvariabelskattingsmetode

Anderson-Hsiao IV-estimatoren er en metode for konsistent estimering av dynamiske paneldatamodeller som inkluderer en lagget avhengig variabel som en regresjonsprediktor. Den ble foreslått av Theodore Anderson og Cheng Hsiao i 1981, og løser Nickell-skjevheten som oppstår når faste effekter elimineres ved første-differensiering, ved å instrumentere den differensierte laggede avhengige variabelen med sin egen andre lag i nivåer eller differanser.

Anvend med EconMindSnartVideoSnartDownload slides

Les hele metoden

Kun for medlemmer

Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.

Logg inn

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Kilder

  1. Anderson, T. W., & Hsiao, C. (1981). Estimation of dynamic models with error components. Journal of the American Statistical Association, 76(375), 598–606. DOI: 10.1080/01621459.1981.10477691

Slik siterer du denne siden

ScholarGate. (2026, June 2). Anderson-Hsiao Instrumental Variables Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/anderson-hsiao

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Referert av

ScholarGateAnderson-Hsiao IV (Anderson-Hsiao Instrumental Variables Estimator). Hentet 2026-06-15 fra https://scholargate.app/no/econometrics/anderson-hsiao · Datasett: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026