Robust modell for glidende gjennomsnitt (MA)
Den robuste MA-modellen anvender robust estimering — typisk M-estimering eller metoder med begrenset innflytelse — på modellen for glidende gjennomsnitt i tidsserier. Ved å erstatte ordinære minste kvadraters tap med en begrenset tapsfunksjon, produserer den parameterestimater som er langt mindre følsomme for uteliggere, additive støyspiker eller feilfordelinger med tunge haler enn den klassiske Gaussiske MA.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Denby, L., & Martin, R. D. (1979). Robust estimation of the first-order autoregressive parameter. Journal of the American Statistical Association, 74(365), 140–146. DOI: 10.1080/01621459.1979.10481630 ↗
- Muler, N., Pena, D., & Yohai, V. J. (2009). Robust estimation for ARMA models. Annals of Statistics, 37(2), 816–840. DOI: 10.1214/07-AOS570 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/robust-ma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA-modell (Autoregressiv Integrert Glidende Gjennomsnitt)Økonometri↔ compare
- ARMA-modell (Autoregressiv glidende gjennomsnitt)Økonometri↔ compare
- Moving Average (MA)-modellØkonometri↔ compare
- Robust ARIMA-modellØkonometri↔ compare
- Robust ARMA-modellØkonometri↔ compare
- Robust OLS (OLS med robuste standardfeil)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →