DF-GLS-testen: Dickey-Fuller-test med generaliserte minste kvadraters trendfjerning
DF-GLS-testen, introdusert av Elliott, Rothenberg og Stock (1996), er en modifisert utvidet Dickey-Fuller-prosedyre som anvender trendfjerning med generaliserte minste kvadraters (GLS) metode før standard enhetsrot-regresjonen. Ved å fjerne deterministiske komponenter under en lokal alternativhypotese snarere enn nullhypotesen, oppnår testen nær-optimal styrke for å påvise stasjonaritet i tidsserier, noe som gjør den til den foretrukne enhetsrot-testen i anvendt ekonometri når en trend eller et konstantledd er til stede.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813–836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 2). Dickey-Fuller GLS (ERS) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/df-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) enhetsrot-testØkonometri↔ compare
- ERS Punkt-Optimal Enhetsrot-testØkonometri↔ compare
- KPSS-stasjonaritetstestØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →