Tidsvarierende parameter ARMA-modell (TVP-ARMA)
Den tidsvarierende parameter ARMA-modellen (TVP-ARMA) utvider det klassiske ARMA-rammeverket ved å la de autoregressive og glidende gjennomsnitts-koeffisientene utvikle seg over tid. Innebygd i en tilstandsromrepresentasjon og estimert via Kalman-filteret, fanger den opp strukturelle endringer og parameterustabilitet i tidsserier uten å kreve et eksplisitt bruddpunkt.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521405737
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/time-varying-parameter-arma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARMA-modell (Autoregressiv glidende gjennomsnitt)Økonometri↔ compare
- Kalman-filteretBayesiansk↔ compare
- Tilstandsrommodell (Kalmanfilter)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →