Fourier ARMA-modell
Fourier ARMA-modellen utvider det klassiske Autoregressive Moving Average-rammeverket med lavfrekvente Fourier-termer (sinus og cosinus) for å fange opp jevne, gradvise skift i gjennomsnittet eller trenden til en tidsserie. I motsetning til dummyvariabeltilnærminger, krever den ingen forkunnskaper om når strukturelle endringer skjedde, og tilnærmer endring med fleksible trigonometriske funksjoner.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2006). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 21(7), 1005–1028. link ↗
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/fourier-arma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA-modell (Autoregressiv Integrert Glidende Gjennomsnitt)Økonometri↔ compare
- ARMA-modell (Autoregressiv glidende gjennomsnitt)Økonometri↔ compare
- Fourier ARDL-grensetestØkonometri↔ compare
- Fourier VAR-modellØkonometri↔ compare
- Ikke-lineær ARMA-modell (NARMA)Økonometri↔ compare
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →