ScholarGate
Assistent
Regression model

Kvantilregresjon

Kvantilregresjonsmodeller estimerer betingede kvantiler av et utfall – medianen, 25. eller 75. persentil, og så videre – i stedet for den betingede middelverdien som OLS (minste kvadraters metode) retter seg mot. Metoden ble introdusert av Koenker og Bassett i 1978 og viser hvordan prediktorer virker på tvers av hele fordelingen, inkludert dens haler.

Anvend med EconMindSnartVideoSnartDownload slides

Les hele metoden

Kun for medlemmer

Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.

Logg inn

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Kvantilregresjon
Lasso-regresjonMinste kvadraters metode…Paneldatamodell med fast…Poisson- og negativ bino…Ridge RegressionRegresjon med totrinn mi…ARFIMA: Fraksjonert Inte…Bayesiansk kvantilregres…Bayesiansk kvantil-på-kv…Bayesiansk robust regres…

+51 more

Kilder

  1. Koenker, R. & Bassett, G., Jr. (1978). Regression Quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI: 10.2307/1913643 ↗
  2. Koenker, R. (2005). Quantile Regression. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511754098 ↗

Slik siterer du denne siden

ScholarGate. (2026, June 1). Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/quantile-regression

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Referert av

Regresjon med totrinn minste kvadraters metode (2SLS / IV)ARFIMA: Fraksjonert Integrert ARMA-modellBayesiansk kvantilregresjonBayesiansk kvantil-på-kvantil-regresjonBayesiansk robust regresjonBetaregresjonBlokk-bootstrap (Moving Block og Stationary)NedbrytningspunktanalyseConditional Value-at-RiskKonform prediksjon for tidsserieprognoserElastic Net-regresjonFourier Kvantil-på-Kvantil RegresjonGeneraliserte additive modeller for lokasjon, skala og form (GAMLSS)GARCH-modell (volatilitetsprognoser)Heckman-modellen for utvalgsseleksjon (Heckit / Tobit type II)Heterogen behandlingseffekt Fuzzy Regression DiscontinuityHeterogen effekt-regresjonsdiskontinuitetsdesign (HTE-RDD)Standardfeil for heteroskedastisitet-robust (HC)Huber-regresjonInfluensdiagnostikk (Cooks avstand, DFFITS, innflytelse)Kjernetetthetsestimering og fordelingstesting (KDE)Minste Median av Kvadraters (LMS) RegresjonLeast Trimmed Squares (LTS) regresjonM-estimatorer (Robust regresjon)Median Absolute Deviation (MAD) EstimeringIkke-lineær autoregressiv distribuert lag (NARDL) modellIkke-lineær ARDL (NARDL) modellMinste kvadraters metode (OLS)Ordinal logistisk regresjonPoisson- og negativ binomial regresjonProbit-regresjonsmodellKvantil-på-kvantil (QQ) regresjonRANSAC-regresjonRobust ARCH-modellRobust ARIMA-modellRobust korrelasjon (Spearman, Kendall og Biweight)Robust GARCH-modellRobust lineær regresjonRobust logistisk regresjonRobust multippel lineær regresjonRobust modell for ikke-lineær autoregressiv distribusjon (Robust NARDL)Robust OLS (OLS med robuste standardfeil)Robust KvantilregresjonRobust Kvantil-på-Kvantil (RQQR) RegresjonRobust regresjonRobust enkel lineær regresjonRobust Weighted Least Squares (Robust WLS)S-estimator for robust regresjonSn og Qn robuste skaleringsestimatorerRomlig regresjon (romlig etterslep og romlige feilmodeller)Smooth Transition Autoregressive (STAR) ModellStokastisk grenseanalyse (SFA)Strukturell brudd kvantil-på-kvantil regresjonRisikotermer for halerisiko (Expected Shortfall, Spektral, Expectile)Theil-Sen-estimatorTerskelregresjonTidsvarierende parameter kvantil-på-kvantil (TVP-QQ) regresjonTobit-modellen for sensurerte regresjonsdata

Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →

ScholarGate — Quantile Regression (Quantile Regression). Hentet 2026-06-15 fra https://scholargate.app/no/econometrics/quantile-regression · Datasett: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026