Fourier Phillips-Perron (Fourier PP) enhetsrottest
Fourier PP-enhetsrottesten utvider den klassiske Phillips-Perron-testen ved å inkorporere lavfrekvente Fourier-ledd i den deterministiske komponenten. Dette gjør at testen kan ta hensyn til et ukjent antall jevne, gradvise strukturelle brudd i nivå eller trend, uten å forhåndsspesifisere deres tidspunkt eller form.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Enders, W., & Siklos, P. L. (2001). Cointegration and threshold adjustment. Journal of Business and Economic Statistics, 19(2), 166-176. DOI: 10.1198/073500101316970395 ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/fourier-pp-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) enhetsrot-testØkonometri↔ compare
- Fourier ADF enhetsrot-testØkonometri↔ compare
- Fourier KPSS-test for stasjonaritet med glatte strukturelle brotØkonometri↔ compare
- Phillips-Perron enhetsrot-testØkonometri↔ compare
- Phillips-Perron-testen for strukturelle bruddØkonometri↔ compare
- Zivot-Andrews strukturelt brudd-testØkonometri↔ compare
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →