Strukturell bruddanalyse for paneldata
Strukturell bruddanalyse for paneldata detekterer og estimerer tidspunkter – bruddtidspunkter – der de underliggende regresjonskoeffisientene endres permanent på tvers av et panel av tverrsnittsenheter observert over flere perioder. Ved å utnytte både tverrsnitts- og tidsserievariasjon gir den skarpere identifisering av regimeskifter enn bruddtester for enkeltserier, og den leverer separate koeffisientestimater for hvert regime før og etter hvert brudd.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Pesaran, M. H., & Smith, R. (1995). Estimating long-run relationships from dynamic heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 68(1), 79-113. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01644-F ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Analysis in Panel Data Models. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/structural-break-panel-data-analysis
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Differanse-i-differanser (DiD)Økonometri↔ compare
- Panel-kointegrasjonstester (Pedroni, Kao, Westerlund)Økonometri↔ compare
- Paneldatamodell med faste effekterØkonometri↔ compare
- TerskelregresjonØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →